光大證券-FOF專題研究系列之十六:站在巨人的肩膀上,從?;楹系腳9煞⑾?191020
  ◆基金組合選對行業和選對個股誰更重要:不同的主動權益基金在行業配置和個股選擇策略上差異較大,部分基金傾向于重倉某些行業,部分基金傾向于重倉某些個股。我們認為兩種組合構建方法均各...[詳細]
2019-10-21 分享者:zhen0129 作者:鄧虎 評級: 頁數:20 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市持續回調,日頻指標值有所下滑-191018
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月18日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-10-21 分享者:arieljiao 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
中泰證券-情緒擇時周報:市場情緒略降,短期看震蕩-191020
  投資要點   情緒綜合得分   市場情緒綜合得分從38分下降至33分。其中北上資金延續凈流入,公募倉位連續兩周上漲;但股指期貨貼水較多以及產業資本大幅減持,顯示出較為悲觀的市場...[詳細]
2019-10-21 分享者:sinzn 作者:唐軍 評級: 頁數:11 頁
國盛證券-量化周報:市場的日線上漲結構并未發生大的變化-191020
  市場的日線上漲結構并未發生大的變化。上周,市場先揚后抑。盡管上周的反彈沒有創出新高,但市場的日線上漲結構并未發生大的變化,目前大部分指數日線結構上仍處于上漲的初始階段:上證指數...[詳細]
2019-10-21 分享者:suixindct 作者:劉富兵,殷明,葉爾樂 評級: 頁數:23 頁
天風證券-金融工程:戴維斯雙擊上周超額基準0.67%-191020
  戴維斯雙擊策略   戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票,待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出,獲得乘數效應的收益,即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細]
2019-10-21 分享者:vivian3 作者:吳先興 評級: 頁數:7 頁
天風證券-因子監控及指數增強組合跟蹤-191019
  指數增強組合表現   滬深300增強組合本周超額收益-0.57%,本年超額收益2.28%;   中證500增強組合本周超額收益0.41%,本年超額收益18.63%;   中證1...[詳細]
2019-10-21 分享者:shuke526 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
光大證券-量化擇時周報:震蕩企穩,上漲動能尚顯不足-191019
  A股擇時觀點:震蕩企穩,上漲動能尚顯不足。   本周市場寬基指數先漲后跌,其中上證50周度下跌0.67%,相對其它寬基指數跌幅較小。上證綜指、創業板指周度下跌1.19%、1.0...[詳細]
2019-10-21 分享者:Echo1213yqr 作者:劉均偉,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:7 頁
天風證券-市場情緒一覽-191018
  情緒面   今日A股3553只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停30只,自然跌停5只,分別占比0.84%和0.14%。漲停封板率為69.77%,連板率為27.2...[詳細]
2019-10-19 分享者:alexfong2015 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
太平洋證券-“見微”系列之一:打開AI黑箱,探索可解釋性-191018
  報告摘要   可解釋人工智能(XAI)能有效改善“準確性VS可解釋性”的選擇困境。在選擇模型時,預測效果一直是首要考量,但同時又會擔心模型過于復雜而難以掌控,往往要在準確性和可...[詳細]
2019-10-19 分享者:ljbyaotou 作者:徐玉寧 評級: 頁數:24 頁
光大證券-多因子系列報告之二十六:創新基本面因子,財務數據全掃描-191018
  2017年來,以往效果卓越的市值因子、量價類因子等都出現了有效性下滑的情況,價值投資的呼聲也越來越高。愈來愈多的投資經理開始關注基本面因子。然而過于簡單直白的基本面因子其效果又...[詳細]
2019-10-19 分享者:23a23b23c 作者:劉均偉,周蕭瀟,胡驥聰 評級: 頁數:20 頁
安信證券-【安信金工】華夏中證5G通信ETF投資價值分析-191018
  華夏中證5G通信主題ETF(515053)是華夏基金旗下,國內首支5G主題的指數型基金產品,跟蹤標的中證5G通信主題指數。   5G技術是十年一遇的代際升級,6月6日工信部正式...[詳細]
2019-10-18 分享者:天博云飛 作者:呂思江 評級: 頁數:13 頁
渤海證券-因子監測周報:技術面因子維持正向收益,短期動量因子在滬深300中收益顯著-191018
  核心觀點:   上周,大市值因子跑贏小市值,成長因子和盈利因子表現較好,技術面因子維持正向收益。短期動量因子在滬深300成分股中收益顯著。推薦繼續關注基本面因子的投資機會。  ...[詳細]
2019-10-18 分享者:rjson 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
浙商證券-人工智能系列(二):人工智能再出發,次優理論下的組合配置與策略構建-191018
  ◆研究背景  優化問題是金融中基礎、不可避免的問題,從均值方差的二次規劃開始,優化問題已經深入到金融領域的方方面面,從大類資產配置到組合優化、從理論模型下的效用最大化再到實戰模...[詳細]
2019-10-18 分享者:旁觀者視角 作者:包贊 評級: 頁數:22 頁
東海證券-金融工程日報-191018
  ◎市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數上漲,中小板指數(0.58%)漲幅最大,金融指數(-0.58%)跌幅最大;最新5個交易日,多數指數上漲,上證50(2.4...[詳細]
2019-10-18 分享者:aafengqing 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
國盛證券-量化專題報告:多因子系列之八,日間量價模型研究-191018
  日間量價模型是獨立于低頻多因子模型的策略體系。日間量價模型基于T+1的換倉頻率,通過量價因子形成對短期收益率的預測,是一種高換手、高頻率、低容量的策略。本篇報告我們將從模型特性...[詳細]
2019-10-18 分享者:volleyVV 作者:殷明,劉富兵 評級: 頁數:19 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:指標無明顯變化,短期觀點仍較樂觀-191017
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月17日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-10-18 分享者:1275192668 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
天風證券-市場情緒一覽-191017
  情緒面   今日A股3551只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停22只,自然跌停3只,分別占比0.62%和0.08%。漲停封板率為56.41%,連板率為7.69...[詳細]
2019-10-18 分享者:double11 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
東海證券-金融工程日報-191017
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數下跌,金融指數(-0.87%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,上證50(2.80%)漲幅最大;最近22個交易日...[詳細]
2019-10-17 分享者:susie19910520 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
天風證券-市場情緒一覽-191016
  情緒面   今日A股3551只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停26只,自然跌停9只,分別占比0.73%和0.25%。漲停封板率為65.00%,連板率為13.5...[詳細]
2019-10-17 分享者:robin871028 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:短期觀點仍較樂觀-191016
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(10月16日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2019-10-17 分享者:vq16700609 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
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